Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""german stock market"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Autorzy :
Ewa Feder‑Sempach
Piotr Szczepocki
Pokaż więcej
Temat :
industry beta
capm
markov chain monte carlo
polish stock market
german stock market
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Comparative Economic Research, Vol 25, Iss 2, Pp 45-60 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/13827; https://doaj.org/toc/1508-2008; https://doaj.org/toc/2082-6737
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b23eeec472a64aec92bb71a7506aa70c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The financial costs of terrorism: evidence from Germany
Autorzy :
Jamal Bouoiyour
Refk Selmi
Pokaż więcej
Temat :
terrorism
the german stock market
sectoral-level analysis
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
The European Journal of Comparative Economics, Vol 18, Iss 1, Pp 87-104 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ejce.liuc.it/18242979202101/182429792021180104.pdf; https://doaj.org/toc/1824-2979
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/8c9fd6a4d0864b76915878f85906c133
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Financial Costs of Terror: Evidence from Berlin and Munich Attacks
Autorzy :
Bouoiyour, Jamal
Selmi, Refk
Pokaż więcej
Temat :
Sectoral-level analysis
Terrorism
the German stock market
JEL: C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C2 - Single Equation Models • Single Variables/C.C2.C22 - Time-Series Models • Dynamic Quantile Regressions • Dynamic Treatment Effect Models • Diffusion Processes
JEL: C - Mathematical and Quantitative Methods/C.C5 - Econometric Modeling/C.C5.C53 - Forecasting and Prediction Methods • Simulation Methods
JEL: G - Financial Economics/G.G1 - General Financial Markets/G.G1.G10 - General
JEL: G - Financial Economics/G.G1 - General Financial Markets/G.G1.G14 - Information and Market Efficiency • Event Studies • Insider Trading
JEL: G - Financial Economics/G.G1 - General Financial Markets/G.G1.G15 - International Financial Markets
[QFIN]Quantitative Finance [q-fin]
[SHS.ECO]Humanities and Social Sciences/Economics and Finance
Źródło :
ISSN: 1824-2979 ; The European Journal of Comparative Economics ; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636 ; The European Journal of Comparative Economics, European Association for Comparative Economic Studies and Universita Carlo Cattaneo, In press.
Relacje :
hal-02108636; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636/document; https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636/file/Final_version-EJCE_%28formatted%29.PDF
Dostępność :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02108636/file/Final_version-EJCE_%28formatted%29.PDF
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Covariances vs. characteristics: what does explain the cross section of the German stock market returns?
Autorzy :
Christian Fieberg
Armin Varmaz
Thorsten Poddig
Pokaż więcej
Temat :
Asset pricing
Risk factor model
Characteristics model
German stock market returns
Stock market anomalies
Business
HF5001-6182
Źródło :
Business Research, Vol 9, Iss 1, Pp 27-50 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://link.springer.com/article/10.1007/s40685-016-0029-4; https://doaj.org/toc/2198-3402; https://doaj.org/toc/2198-2627
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/28008ac4eccf4c3aac311a291c4642c2
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Covariances vs. characteristics: what does explain the cross section of the German stock market returns?
Autorzy :
Fieberg, Christian
Varmaz, Armin
Poddig, Thorsten
Pokaż więcej
Temat :
ddc:650
Asset pricing
Risk factor model
Characteristics model
German stock market returns
Stock market anomalies
Relacje :
gbv-ppn:861702093; Journal: Business Research; Volume: 9; Year: 2016; Issue: 1; Pages: 27-50; http://hdl.handle.net/10419/156282; RePEc:spr:busres:v:9:y:2016:i:1:d:10.1007_s40685-016-0029-4
Dostępność :
https://doi.org/10.1007/s40685-016-0029-4
http://hdl.handle.net/10419/156282
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Semiparametric Modelling of the Cross-Section of Expected Returns in the German Stock Market
Autorzy :
Stehle, Richard
Bunke, Olaf
Sommerfeld, Volker
Pokaż więcej
Temat :
Model selection
cross-validation
capital asset pricing model
German stock market
time series of cross-sectional data
330 Wirtschaft
17 Wirtschaft
ddc:330
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
http://edoc.hu-berlin.de/18452/4506; urn:nbn:de:kobv:11-10064740; http://dx.doi.org/10.18452/3854
Dostępność :
https://doi.org/10.18452/3854
http://edoc.hu-berlin.de/18452/4506
Książka
Tytuł :
Insider trading in Germany: Do corporate insiders exploit inside information?
Autorzy :
Dymke, Björn M.
Walter, Andreas
Pokaż więcej
Temat :
ddc:330
G11
G14
G30
insider trading
inside information
§15a WpHG
German stock market
regulation of financial markets
Insiderhandel
Kapitalmarktrecht
Führungskräfte
Familie
Insiderrecht
Deutschland
Relacje :
Series: Tübinger Diskussionsbeiträge; No. 309; gbv-ppn:558772099; urn:nbn:de:bsz:21-opus-27380; http://hdl.handle.net/10419/40300; RePEc:zbw:tuedps:309
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10419/40300
Raport
Tytuł :
Semiparametric modelling of the cross-section of expected returns in the German stock market
Autorzy :
Stehle, Richard
Bunke, Olaf
Sommerfeld, Volker
Pokaż więcej
Temat :
ddc:330
Model selection
cross-validation
capital asset pricing model
German stock market
time series of cross-sectional data
Relacje :
Series: SFB 373 Discussion Paper; No. 1997,95; gbv-ppn:729703304; urn:nbn:de:kobv:11-10064740; http://hdl.handle.net/10419/66309; RePEc:zbw:sfb373:199795
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10419/66309
Raport

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies