Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""polish stock market"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Autorzy :
Ewa Feder‑Sempach
Piotr Szczepocki
Pokaż więcej
Temat :
industry beta
capm
markov chain monte carlo
polish stock market
german stock market
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Comparative Economic Research, Vol 25, Iss 2, Pp 45-60 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/13827; https://doaj.org/toc/1508-2008; https://doaj.org/toc/2082-6737
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b23eeec472a64aec92bb71a7506aa70c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Does a Financial Crisis Affect Operating Risk? Evidence from Polish Listed Companies
Autorzy :
Kalinowski Sławomir
Puziak Marcin
Pokaż więcej
Temat :
operating risk
financial crisis
polish stock market
panel data analysis.
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Economics and Business Review, Vol 4, Iss 1, Pp 64-85 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/2450-0097
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/347d6d11ee664542923983a75e2b1c5b
Czasopismo naukowe
Tytuł :
An application of factor pricing models to the Polish stock market
Autorzy :
Zaremba, Adam
Czapkiewicz, Anna
Szczygielski, Jan Jakub
Kaganov, Vitaly
Pokaż więcej
Temat :
Asset growth
Asset pricing
Equity anomalies
Factor models
Momentum
Poland
Polish stock market
Profitability
Size
Cross-section of returns
Value
Relacje :
http://hdl.handle.net/2263/74177; Adam Zaremba, Anna Czapkiewicz, Jan Jakub Szczygielski & Vitaly Kaganov (2019) An Application of Factor Pricing Models to the Polish Stock Market, Emerging Markets Finance and Trade, 55:9, 2039-2056, DOI:10.1080/1540496X.2018.1517042.; 1540-496X (print); 1558-0938 (online)
Dostępność :
https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1517042
http://hdl.handle.net/2263/74177
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Paper profits from value, size and momentum: Evidence from the Polish market
Autorzy :
Zaremba, Adam
Konieczka, Przemysław
Pokaż więcej
Temat :
ddc:330
G11
G12
G14
value premium
size premium
momentum effect
cross-section of stock returns
liquidity
transaction costs
Warsaw Stock Exchange
WSE
Polish stock market
Relacje :
gbv-ppn:857501240; Journal: e-Finanse: Financial Internet Quarterly; Volume: 11; Year: 2015; Issue: 3; Pages: 58-69; http://hdl.handle.net/10419/147132
Dostępność :
https://doi.org/10.14636/1734-039X_11_3_005
http://hdl.handle.net/10419/147132
Czasopismo naukowe
Tytuł :
IPOs – not so much money on the table. The cost compensation hypothesis.
Autorzy :
Zaremba, Adam
Kamiński, Karol
Pokaż więcej
Temat :
post-IPO performance
Polish stock market
underpricing
long-term underperformance
hot issue markets
pierwsza oferta publiczna
giełda
rynek akcji
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
oai:dbc.wroc.pl:publication:39109; Argumenta Oeconomica, 2011, Nr 1 (26); https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/edition/35649/content; oai:dbc.wroc.pl:35649
Dostępność :
https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/edition/35649/content
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies